銀監(jiān)會(huì)稱對(duì)五大行最低資本充足率要求無變化
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- 時(shí)間:2011-4-27 8:58:47 來源:網(wǎng)易財(cái)經(jīng)
網(wǎng)易財(cái)經(jīng)4月26日訊 針對(duì)部分媒體報(bào)道稱銀監(jiān)會(huì)提高五家大型商業(yè)銀行最低資本充足率要求，銀監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，銀監(jiān)會(huì)對(duì)于五家大型商業(yè)銀行最低充足率要求為11.5%，并無變化。從審慎監(jiān)管的角度出發(fā)，銀監(jiān)會(huì)“腕骨”(CARPALs)監(jiān)管指標(biāo)體系根據(jù)五家大行實(shí)際情況，分別提出了差異化的資本監(jiān)管目標(biāo)值和觸發(fā)值，其中監(jiān)管目標(biāo)值均未低于11.5%的最低資本要求。
據(jù)彭博社報(bào)道，因擔(dān)憂信貸風(fēng)險(xiǎn)可能上升，銀監(jiān)會(huì)上月要求四大銀行2011年資本充足率水平至少維持在11.8%，而另有兩位消息人士透露，農(nóng)業(yè)銀行的資本充足率目標(biāo)被要求達(dá)到11.7%。
該報(bào)道稱，銀監(jiān)會(huì)昨日在回復(fù)有關(guān)問題的電子郵件中指出，銀監(jiān)會(huì)給五大銀行的資本金水平制定了有區(qū)別的目標(biāo)，而大型銀行的資本充足率要求是不低于11.5%。銀監(jiān)會(huì)上月還給五大銀行制定了其他有區(qū)別的目標(biāo)，其中包括貸存比。銀監(jiān)會(huì)是在與五大行進(jìn)行討論之后確定上述目標(biāo)的，并計(jì)劃每年修正這些監(jiān)管要求。
五大行2010年年報(bào)顯示，目前工商銀行的資本充足率為12.27%，農(nóng)業(yè)銀行為11.59%，建設(shè)銀行和中國銀行的資本充足率分別為12.68%和12.58%，而交通銀行的資本充足率為12.36%。
背景資料：
2010年初，銀監(jiān)會(huì)針對(duì)大型銀行探索創(chuàng)立了名為”腕骨“（CARPALs)的監(jiān)管模型。這個(gè)模型由資本充足性(Capital adequacy)、貸款質(zhì)量(Asset quality）、風(fēng)險(xiǎn)集中度(Risk concentration）、撥備覆蓋(Provisioning coverage）、附屬機(jī)構(gòu)(Affiliated institutions）、流動(dòng)性(Liquidity）、案件防控(Swindle prevention & control）等七方面13項(xiàng)指標(biāo)構(gòu)成，同時(shí)輔之以銀行監(jiān)管者的有限自由裁量權(quán)。這七項(xiàng)指標(biāo)的第一個(gè)英文字母拼起來正好是英文單詞“腕骨"(CARPALs）再加上有限自由裁量共八個(gè)方面，暗合銀監(jiān)會(huì)的“鐵腕”監(jiān)管思路。與CAMELs指標(biāo)相比更為量化，對(duì)集中度風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)均有所體現(xiàn)。
“腕骨”監(jiān)管指標(biāo)體系中，既規(guī)定了法定值、觸發(fā)值、目標(biāo)值，又明確了監(jiān)管調(diào)整值及其區(qū)間，把定量測(cè)量與定性分析、監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化與監(jiān)管自由裁量權(quán)有效結(jié)合起來。從監(jiān)管實(shí)踐看，“腕骨”體系基本能適應(yīng)大型銀行監(jiān)管需要。
在銀監(jiān)會(huì)的計(jì)算公式中，資本充足率目標(biāo)值為最低資本要求8%、留存超額資本2.5%、反周期超額資本，暫取為0；系統(tǒng)重要性銀行附加資本，暫取為1%，四者相加之和即11.5%，同時(shí)還有0.3%的上下浮動(dòng)區(qū)間。
